课程大纲
| 模块 | 内容 |
|---|---|
| 金融风险管理入门 （Introduction to Financial Risk Management） | 1.讲评：风险管理原则和目标。风险管理是要将风险降为零吗？不是？ 那它的重要作用何在？它在银行商业模式中处于什么样的地位以及其未来走向的探讨； 2.融冰及讨论：典型的银行和保险公司有不同类型的服务，也就承担不同类型的风险。 它们的关系及其相互作用。如何对冲来控制风险； 3.长期以来的各种风险量化方法和模型，EL、VaR、ES等； 4.演示及练习：VaR， EL，ES推理及计算等。 |
| 资产负债管理 （Asset and Liability Management） | 1.讨论：银行的基本商业模式。 商业银行V.S. 投资银行； 2.内部资金转移定价（Funds transfer Pricing）； ●资金如何从“一端”搬到了“另一端”； ●收支平衡是理想状态，但是万一不平衡呢？－Fed Fund； 3.案例分析及讨论： 2008年全球金融风暴的一个隐性杀手：流动性风险（Liquidity Risk）； 4.流动性风险（Liquidity Risk）； ●流动性风险的界定及建模； ●演示：利率风险（Interest Rate Risk）， 现金流预测与分析； ●练习：新生流动性风险指标：LCR，NSFR。 |
| 信用风险 （Credit Risk） | 1.信用风险量化/建模； ●讲评：信用风险本质及其在风险管理中的重要地位； ●常用信用风险模型的建模方式及不同应用； ●交易对手风险（Counterparty Risk）V.S. 信用风险（Credit Risk）； 2.PD/LGD/EAD； ●为何PD是信用风险想解决的终极问题？PD预测的各种武器？ ●相对滞后的EAD，LGD模型。为何难建模？业界趋势？ 3.行业标准信用风险模型比较； ●四大业界常用信用风险模型（Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models）横向对比，优缺点，使用要素及难易程度； ●多种模型的基础－Asset Value Model； ●演示及练习： Equity holder as option holder, Distance to default； 4.信用评级与迁移； ●信用评级号称“牵一发动全身”，信用评级原理和业界运作方式； ●利益冲突何在？银行如何应对？Credit Scoring，Logistic Regression, 内部信用评级的难点和模型选择？ |
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